Миленковић је креативни амбасадор националне платформе "Србија ствара" и његов ангажман у Србији биће у највећој мери везан за Нови Сад.
У Новом Саду 13. јануара отварамно нову концертну дворану стриминг концертом. Срећан сам због педагошког рада са талентованим младим људима у Новом Саду. Потрудићу се да што више допринесем фондацији "Нови Сад 2021. Европска престоница културе". Такође радујем се што ћу са супругом и дететом бити ближе својој фамилији у Србији, казао је Миленковић у Дневнику 2 РТС-а.
Миленковић је започео своју каријеру веома рано, наступајући са својим првим оркестром када је имао само 6 година.
С 10 година свирао је на Божићном концерту у Вашингтону, САД, за тадашњег америчког председника Роналда Реагана, а касније су његовим концертима између осталих присуствовали Михаил Горбачов и Јован Павле Папа II.
Дубоко привржен међународним хуманитарним акцијама 2002. године, примио је "Lifting up the World With Oneness Heart", награду за хуманитарне активности.
Учествовао је на бројним гала концертима под окриљем Унеско-а у Паризу, с уметницима као што су Пласидо Доминго, Лорен Мазел, Алексис Вајзенберг и Јехуди Мењухин.
Током рата у раним деведестим годинама био је Први Дечији Амбасадор на Балкану.
Посвећен је и педагошком раду, у сарадњи са Итзаком Перлманом предавао је на чувеној музичкој академији Џулијард у Њујорку и Перлман Музичком Програму, пре него што је прихватио позицију редовног професора виолине на Универзитету Илиној.
Од 2012. године је и гостујући професор на Музичкој Академији у Београду.
Као музичар широких стилских интересовања, Миленковић је наступао с рок-бендом Гориллазу престижном Аполло театру у њујоршком Харлему.
У његове многобројне наступе са оркестром спадају концерти с Берлинским симфонијским оркестром, Хелсиншком филхармонијом, Београдском филхармонијом, оркестром Радио Француске, оркестром Бољшој театра, Националним оркестром Белгије, камерним оркестром Аспен, симфонијским оркестрима Индијанаполиса, Мексика, Сао Паола, Мелбурна и Квинсленда у Аустралији.
